Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten SpringerLink

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Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten

Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese

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Roman Liesenfeld Roman Liesenfeld View author publications You can also search for this author in PubMed Google Scholar Part of the book series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (EFF) 146 Accesses

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Table of contents 6 chapters

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Front Matter

Pages I-XVIII PDF

Einführung

Roman Liesenfeld Pages 1-7

Datenbeschreibung

Roman Liesenfeld Pages 9-16

Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell

Roman Liesenfeld Pages 17-39

Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells Das ARV-Modell und ARCH-Modelle

Roman Liesenfeld Pages 41-90

Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle

Roman Liesenfeld Pages 91-118

Schlußbetrachtung und Ausblick

Roman Liesenfeld Pages 119-121

Back Matter

Pages 123-130 PDF Back to top

About this book

Die Kenntnis der Verteilungs- und Zeitreiheneigenschaften von Wertpapierpreisen ist eine wesentliche Voraussetzung für Modelle zur Bewertung von Finanztiteln. Dabei stellt sich die Frage, ob die Berücksichtigung des Handelsvolumens zu zusätzlichen Erkenntnissen über das stochastische Verhalten von Preisen führt und damit zu einem besseren Verständnis von Finanzmärkten beiträgt. Roman Liesenfeld stellt den in der neueren empirischen Finanzmarktliteratur weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen. Der Autor überprüft verschiedene Spezifikationen von Mischungsverteilungsmodellen mit neuesten ökonometrischen Methoden für den deutschen Aktienmarkt. Back to top

Keywords

Empirische FinanzmarktforschungFinanzmarktMarktMarktforschungMärktePreisPreise Back to top

About the author

Dr. Roman Liesenfeld ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung von Prof. Dr. Gerd Ronning an der Universität Tübingen. Back to top

Bibliographic Information

Book Title: Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten Book Subtitle: Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese Authors Roman Liesenfeld Series Title: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08867-7 Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden eBook Packages: Springer Book Archive Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Softcover ISBN: 978-3-8244-6721-1 eBook ISBN: 978-3-663-08867-7 Series ISSN: 2945-8218 Series E-ISSN: 2945-8226 Edition Number: 1 Number of Pages: XVIII, 130 Number of Illustrations: 3 b/w illustrations Topics: Macroeconomics and Monetary Economics, Microeconomics Back to top Access via your institution

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