Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten SpringerLink
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Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten
Eine empirische Überprüfung der MischungsverteilungshypotheseAuthors
Roman Liesenfeld Roman Liesenfeld View author publications You can also search for this author in PubMed Google Scholar Part of the book series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (EFF) 146 AccessesSections
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Table of contents 6 chapters
SearchFront Matter
Pages I-XVIII PDFEinführung
Roman Liesenfeld Pages 1-7Datenbeschreibung
Roman Liesenfeld Pages 9-16Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell
Roman Liesenfeld Pages 17-39Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells Das ARV-Modell und ARCH-Modelle
Roman Liesenfeld Pages 41-90Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle
Roman Liesenfeld Pages 91-118Schlußbetrachtung und Ausblick
Roman Liesenfeld Pages 119-121Back Matter
Pages 123-130 PDF Back to topAbout this book
Die Kenntnis der Verteilungs- und Zeitreiheneigenschaften von Wertpapierpreisen ist eine wesentliche Voraussetzung für Modelle zur Bewertung von Finanztiteln. Dabei stellt sich die Frage, ob die Berücksichtigung des Handelsvolumens zu zusätzlichen Erkenntnissen über das stochastische Verhalten von Preisen führt und damit zu einem besseren Verständnis von Finanzmärkten beiträgt. Roman Liesenfeld stellt den in der neueren empirischen Finanzmarktliteratur weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen. Der Autor überprüft verschiedene Spezifikationen von Mischungsverteilungsmodellen mit neuesten ökonometrischen Methoden für den deutschen Aktienmarkt. Back to topKeywords
Empirische FinanzmarktforschungFinanzmarktMarktMarktforschungMärktePreisPreise Back to topAbout the author
Dr. Roman Liesenfeld ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung von Prof. Dr. Gerd Ronning an der Universität Tübingen. Back to topBibliographic Information
Book Title: Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten Book Subtitle: Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese Authors Roman Liesenfeld Series Title: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08867-7 Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden eBook Packages: Springer Book Archive Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Softcover ISBN: 978-3-8244-6721-1 eBook ISBN: 978-3-663-08867-7 Series ISSN: 2945-8218 Series E-ISSN: 2945-8226 Edition Number: 1 Number of Pages: XVIII, 130 Number of Illustrations: 3 b/w illustrations Topics: Macroeconomics and Monetary Economics, Microeconomics Back to top Access via your institutionBuying options
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