Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten SpringerLink
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Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Authors
Frank Heitmann Frank Heitmann View author publications You can also search for this author in PubMed Google Scholar 393 Accesses 2 CitationsSections
Table of contents About this book Keywords About the author Bibliographic InformationBuying options
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Table of contents 10 chapters
SearchFront Matter
Pages I-XX PDFEinleitung
Einleitung
Frank Heitmann Pages 1-6Theorie der Bewertung von Zinsderivaten
Front Matter
Pages 7-7 PDFKlassifikation alternativer Ansätze zur Bewertung von Zinsderivaten
Frank Heitmann Pages 9-27Grundlagen der arbitragefreien Bewertung
Frank Heitmann Pages 29-60Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes
Frank Heitmann Pages 61-90Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierung
Frank Heitmann Pages 91-121Ein Vergleich Gaußscher Zinsstrukturmodelle
Frank Heitmann Pages 123-170Empirische Ergebnisse der Bewertung von Zinsderivaten
Front Matter
Pages 171-171 PDFZinsstrukturschätzung
Frank Heitmann Pages 173-212Schätzung der Volatilitätsstruktur
Frank Heitmann Pages 213-252Bewertung von Zinsoptionsscheinen
Frank Heitmann Pages 253-288Zusammenfassung und Ausblick
Frank Heitmann Pages 289-293Back Matter
Pages 295-309 PDF Back to topAbout this book
Vielfalt und Handelsvolumen der Zinsderivate haben in den letzten Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Unternehmenspraxis das Interesse an der Bewertung zinsderivativer Kontrakte geweckt. Bis heute liegt jedoch kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell vor. Den zahlreichen theoretischen Ansätzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen alternativer Modelle gegenüber. Frank Heitmann entwickelt im Rahmen des Heath/Jarrow/Morton-Ansatzes ein Gaußsches Zweifaktorenmodell und vergleicht dieses sowohl theoretisch als auch empirisch mit anderen Ein- und Zweifaktorenmodellen. Das Modell ist in der Lage, die in der historischen Entwicklung festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erklären und bestätigt sich bei empirischen Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen. Back to topKeywords
BewertungDerivateOptionenOptionsscheineVolatilitätZinsderivatZinsstruktur Back to topAbout the author
Dr. Frank Heitmann war von 1992 bis 1996 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Heute ist er in der Praxis tätig. Back to topBibliographic Information
Book Title: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten Authors Frank Heitmann DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08254-5 Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden eBook Packages: Springer Book Archive Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 Softcover ISBN: 978-3-8244-6409-8 eBook ISBN: 978-3-663-08254-5 Edition Number: 1 Number of Pages: XX, 309 Number of Illustrations: 6 b/w illustrations Topics: Business and Management Back to top Access via your institutionBuying options
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