Stochastische Modelle SpringerLink Skip to main content Advertisement Search Go to cart Search Textbook © 2004
Stochastische Modelle
Eine anwendungsorientierte Einführung Authors
Karl-Heinz Waldmann0, Ulrike M. Stocker1 Karl-Heinz Waldmann Institut für Wirtschaftstheorie und Operations Research, Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe, Deutschland
View author publications You can also search for this author in PubMed Google Scholar Ulrike M. Stocker Institut für Wirtschaftstheorie und Operations Research, Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe, Deutschland
View author publications You can also search for this author in PubMed Google Scholar Erstes deutschsprachiges Buch zum Thema Umfassende Berüksichtigung der Markov-Ketten Ausfürliche Beispiele, Übungen und Fallstudien Includes supplementary material: sn.pub/extras Part of the book series: EMIL@A-stat (EMIL) 3136 Accesses 6 Citations Sections
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eBook USD 34.99 Price excludes VAT (USA) ISBN: 978-3-642-17058-4 Instant PDF download Readable on all devices Own it forever Exclusive offer for individuals only Tax calculation will be finalised during checkout Buy eBook Learn about institutional subscriptions This is a preview of subscription content, access via your institution. Table of contents 6 chapters
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Pages i-viii PDF Einführung
Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker Pages 1-7 Markov-Ketten
Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker Pages 9-57 Poisson-Prozesse
Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker Pages 59-75 Markov-Prozesse
Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker Pages 77-107 Anwendungen
Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker Pages 109-139 Fallstudien
Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker Pages 141-147 Back Matter
Pages 150-188 PDF Back to top About this book
Das vorliegende Buch führt den Leser in die Welt der stochastischen Modellbildung ein. Im Vordergrund steht dabei eine anschauliche Darstellung zeit-diskreter Modelle, die auf einer klaren Formulierung der mathematischen Grundlagen basiert. Der Begriff der Markov-Kette zieht sich wie ein roter Leitfaden durch die einzelnen Kapitel. Markov-Ketten sind von Interesse bei der Analyse zeit-diskreter dynamischer Systeme, die zufälligen Einflüssen unterliegen. Sie beeindrucken durch ihre klare Struktur und ihre Einfachheit in der Darstellung und Lösung. Markov-Ketten sind, zusammen mit den Poisson-Prozessen und ihren Verallgemeinerungen, zudem ein wichtiger Baustein zum Verständnis und zur Analyse zeit-stetiger Systeme. Die vorgestellten Methoden werden durch ausführliche Beispiele veranschaulicht und durch gezielte Aufgaben mit Lösungen vertieft. Dabei kommt den multimedialen Elementen der e-stat-Umgebung eine zentrale Bedeutung zu, da sie neue Möglichkeiten der Veranschaulichung stochastischer Systeme eröffnet. Mehrere Fallstudien runden diese anwendungsorientierte Einführung ab. Back to top Keywords
Markov-KetteMarkov-KettenMarkov-ProzessePoisson-ProzessPoisson-ProzesseStochastische Modelle Back to top Authors and Affiliations
Institut für Wirtschaftstheorie und Operations Research Universität Karlsruhe TH Karlsruhe Deutschland
Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker Back to top Bibliographic Information
Book Title: Stochastische Modelle Book Subtitle: Eine anwendungsorientierte Einführung Authors Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker Series Title: EMIL@A-stat DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-17058-4 Publisher: Springer Berlin, Heidelberg eBook Packages: Springer Book Archive Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004 eBook ISBN: 978-3-642-17058-4 Series ISSN: 2627-2571 Series E-ISSN: 2627-258X Edition Number: 1 Number of Pages: VIII, 188 Number of Illustrations: 2 b/w illustrations Topics: Probability Theory, Operations Research and Decision Theory, Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance Back to top Access via your institution Buying options
eBook USD 34.99 Price excludes VAT (USA) ISBN: 978-3-642-17058-4 Instant PDF download Readable on all devices Own it forever Exclusive offer for individuals only Tax calculation will be finalised during checkout Buy eBook Learn about institutional subscriptions